中国商业银行金融风险预警指标体系研究(3)

中国商业银行金融风险预警指标体系研究

　　八、结束语

　　文章在研究分析国外商业银行风险预警具体操作办法的基础之上，结合中国商业银行风险的实际，指出了中国商业银行风险的根源及其特点，而后再针对中国商业银行六类风险指标建立商业银行金融风险预警指标体系，同时利用功效系数法、AHP法对商业银行风险预警模型进行评分。通过国际金融危机发生的2008—2010年中国商业银行具体数据对风险预警模型进行实证检验，证实了风险预警模型评价结果基本与实际情况一致，从而说明指标体系的构建以及权重的分配均具备相当的精确度及合理性，因此模型可以作为评估商业银行金融风险的参照。

　　从实证分析中可以看出，关于中国商业银行现状的主要结论大致有：（1）商业银行坏账、呆账比率仍然较高，造成商业银行整体的信用风险水平较大；（2）商业银行风险的产生会较大程度地受到宏观环境的影响，伴随着宏观经济过热形势的改善，风险亦有所降低；（3）中国商业银行面临的汇率风险在检验期内逐年递增，这主要可能源于人民币升值压力的不断增加，相关政府管理部门应予以重视；（4）从经营风险类指标得分来看，商业银行的获利能力并未受到金融危机的负面影响，相反，在近三年呈现不断改善的趋势，这可能更多地归功于成功地实施了对四大国有商业银行的股份制改造，等等。


本文在指标的选取上首先是参考既有的相关的规定及研究成果，并且在运用AHP法对系统内元素相互间重要度打分时都具有一定程度的主观性，由于该领域没有研究成果可以参考，因而准确与否无法得到实际验证；其次，中国的资本市场、金融行业也处在高速发展和进步的过程中，今后的研究中应当适当考虑此类因素的影响[14]；最后，由于有关商业银行短期的指标数据难以搜集，即使运用的操作方法完全一样，也无法针对较短期限内商业银行的金融风险进行预警和考察。

　　参考文献：

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